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Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA (1) Programme Calcul financiers sous Excel et VBA •Convention de taux •Linéaire •Actuariel •Continu •Convention de durée •Exact/365 •Exact/360 •30/360 •30E/360 •Act/Act Notions-importance et méthodes de calcul Calcul sous Excel •Taux actuariel d’une obligation et d’un portefeuille •Duration d’une obligation et d’un portefeuille •Sensibilité d’une obligation et d’un portefeuille •Taux de rendement d’une obligation et d’un portefeuille •Volatilité d’une obligation et d’un portefeuille •Performance d’un portefeuille et outils de calcul •Valorisation d’un portefeuille •Taux de rendement instantané •Taux de rendement à l’échéance •Rendement actualisé d’un coupon •Taux coupon moyen Thème : Mathématiques financières 1 Durée de la formation 2 jours Objectifs •Disposer des bases actuarielles nécessaires au calcul des produits financiers. •Savoir mettre en œuvre ces calculs sur un outil tel que MS Excel/VBA. •Disposer des bases de valorisation et de comptabilisation des produits financiers en normes assurantielles. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date Nous contacter Modalités d’inscription [email protected] + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre

Formation Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA

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Page 1: Formation Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA

Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA (1)

Programme

Calcul financiers sous Excel et VBA•Convention de taux •Linéaire•Actuariel•Continu•Convention de durée•Exact/365•Exact/360•30/360•30E/360•Act/Act

Notions-importance et méthodes de calcul

Calcul sous Excel •Taux actuariel d’une obligation et d’un portefeuille•Duration d’une obligation et d’un portefeuille•Sensibilité d’une obligation et d’un portefeuille•Taux de rendement d’une obligation et d’un portefeuille•Volatilité d’une obligation et d’un portefeuille•Performance d’un portefeuille et outils de calcul•Valorisation d’un portefeuille•Taux de rendement instantané•Taux de rendement à l’échéance•Rendement actualisé d’un coupon•Taux coupon moyen

Thème : Mathématiques financières

1

Durée de la formation

2 jours

Objectifs

•Disposer des bases actuarielles nécessaires au calcul des produits financiers.

•Savoir mettre en œuvre ces calculs sur un outil tel que MS Excel/VBA.

•Disposer des bases de valorisation et de comptabilisation des produits financiers en normes assurantielles.

Nombre de participants maximum : 8 personnes

Date

Nous contacter

Modalités d’inscription

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Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA (2)

Programme - suite Traitements spécifiques

CALCUL SOUS EXCEL ET VBA

Calcul de la valeur actuelle (Obligation zéro coupon, obligation à taux fixe et à taux indexée) La surcote décote (Obligation zéro coupon, obligation à taux fixe et à taux indexée)•Principes généraux•Méthodes d’amortissement (linéaire et actuariel)

La réserve de capitalisation (obligation zéro coupon, obligation à taux fixe et à taux indexée)•Principe règlementaire•Périmètre d’exonération•Règles de calcul (sous Excel)•Comptabilisation

La provision pour dépréciation durable•Principe et réglementation•Traitement des titres amortissables•Traitement des titres non amortissables•Comptabilisation de la PDD

La provision pour risque d’éxigibilité•Principes et réglementation•Modalités de calcul•Comptabilisation de la PRE

La provision pour aléas financier•Principes et réglementation•Méthode de calcul•Comptabilisation

Thème : Mathématiques financières

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Durée de la formation

2 jours

Objectifs

•Disposer des bases actuarielles nécessaires au calcul des produits financiers.

•Savoir mettre en œuvre ces calculs sur un outil tel que MS Excel/VBA.

•Disposer des bases de valorisation et de comptabilisation des produits financiers en normes assurantielles.

Nombre de participants maximum : 8 personnes

Date

Nous contacter

Modalités d’inscription

[email protected]

+ 33 1 47 20 37 30

www.actions-finance.com

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