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Risk Management 1 : les fondamentaux Typologie des risques bancaires et règlementation prudentielle
RISMG146
Programme
Le bilan de la banque• Principe d’un bilan de banque
• Impact des principales opérations sur le bilan
de la banque
• Impact sur le compte de résultat
µ Études de cas : comprendre à travers des exercices, l’évolution du bilan d’une banque et les risques sous-jacents
Typologie des risques• Principe, mesure et exemples pour chaque type
de risque
– Risque de marché
– Risque de crédit et de contrepartie
– Risque de liquidité
– Risque global de taux
– Risque opérationnel
Environnement règlementaire : Bâle 2 et Bâle 3• Instances règlementaires : nationales
et internationales
• Obligations règlementaires et prudentielles :
Bâle 2 et Bâle 3
• Le coût des fonds propres
Le risque de marché : taux, change et action• La mesure du risque de marché et la notion
de VaR
• Les différents types de VaR : défi nition, mesure
et applications
µ TP Excel : illustration de calculs de VaR
Le risque de crédit et de contrepartie• Mesure du risque
– Notations internes et externes
– Modèles de mesure
• Réalité du risque de contrepartie
sur les marchés
• Gestion globale du risque de crédit
et portefeuille de crédit
Le risque opérationnel : réalité et gestion• Prise en compte dans Bâle 2
• Gestion du risque opérationnel et organisation
au sein des banques
Calcul de fonds propres règlementaires• Calcul de l’exigence de fonds propres
• Application des ratios de Bâle 2
• Le coût du capital : introduction au RAROC
µ Études de cas : illustration à partir d’extraits du dernier rapport annuel d’une banque
Le risque global de taux
Mesure et gestion du risque de liquidité• Les ratios actuels et les évolutions prévues
• Situation de crise de liquidité pour une banque
µ Études de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par une banque
Coût du risque et exigences de rentabilité• Les normes et le besoin en capital
• Coût du capital et exigences de rentabilité
Bâle 3, Emir, Dodd-Franck : quelles conséquences pour les banques ?
Objectifs • Comprendre la réalité des risques
bancaires et de leurs coûts
• Aborder la définition « mesure et gestion » des différents risques : marché, crédit et opérationnel
• Comprendre l’impact de la réforme Bâle 2 et de son évolution vers Bâle 3 sur les fonds propres de la banque
Niveau : Maîtrise
Intervenante Catherine Bienstock
Durée : 2 jours
Participants max : 8
DatesSession 1 : 18 et 19 mai 2017
Session 2 : 16 et 17 novembre 2017
Tarif : 1 760 € HT
Options
Classe virtuelle J+30 : 120 € HT
Cours particulier : 1 100 € HT par demi-journée
Contact au +33 (0)1 40 33 79 08
ou par mail : [email protected]
barchen.fr100
