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esRisk Management 1 : les fondamentauxTypologie des risques bancaires et règlementation prudentielle

RISMG146

ProgrammeLe bilan de la banque• Principe d’un bilan de banque• Impact des principales opérations sur le bilan

de la banque• Impact sur le compte de résultat

µ Études de cas : comprendre à travers des exercices, l’évolution du bilan d’une banque et les risques sous-jacents

Typologie des risques• Principe, mesure et exemples pour chaque type

de risque – Risque de marché – Risque de crédit et de contrepartie – Risque de liquidité – Risque global de taux – Risque opérationnel

Environnement règlementaire : Bâle 2 et Bâle 3• Instances règlementaires : nationales

et internationales• Obligations règlementaires et prudentielles :

Bâle 2 et Bâle 3• Le coût des fonds propres

Le risque de marché : taux, change et action• La mesure du risque de marché et la notion

de VaR• Les différents types de VaR : définition, mesure

et applications µ TP Excel : illustration de calculs de VaR

Le risque de crédit et de contrepartie• Mesure du risque

– Notations internes et externes – Modèles de mesure

• Réalité du risque de contrepartie sur les marchés

• Gestion globale du risque de crédit et portefeuille de crédit

Le risque opérationnel : réalité et gestion• Prise en compte dans Bâle 2• Gestion du risque opérationnel et organisation

au sein des banques

Calcul de fonds propres règlementaires• Calcul de l’exigence de fonds propres• Application des ratios de Bâle 2• Le coût du capital : introduction au RAROC

µ Études de cas : illustration à partir d’extraits du dernier rapport annuel d’une banque

Le risque global de taux

Mesure et gestion du risque de liquidité• Les ratios actuels et les évolutions prévues• Situation de crise de liquidité pour une banque

µ Études de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par une banque

Coût du risque et exigences de rentabilité• Les normes et le besoin en capital• Coût du capital et exigences de rentabilité

Bâle 3, Emir, Dodd-Franck : quelles conséquences pour les banques ?

Objectifs• Comprendre la réalité des risques

bancaires et de leurs coûts• Aborder la définition « mesure

et gestion » des différents risques : marché, crédit et opérationnel

• Comprendre l’impact de la réforme Bâle 2 et de son évolution vers Bâle 3 sur les fonds propres de la banque

Niveau : Maîtrise

IntervenanteCatherine Bienstock

Durée : 2 joursParticipants max : 8

DatesSession 1 : 2 et 3 juin 2016Session 2 : 17 et 18 novembre 2016

Tarif : 1 760 € HT

OptionsClasse virtuelle J+30 : 120 € HT

Cours particulier : 1 100 € HT par demi-journée

Contact au +33 (0)1 40 33 79 08 ou par mail : inscription@barchen.fr

barchen.fr100

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Risk Management 1 : les fondamentauxTypologie des risques bancaires et règlementation prudentielle

Catherine, vous animez une formation qui fonc-tionne très bien sur le risk management. Pour-quoi attire-t-elle tant de monde à votre avis ?Les personnes travaillant en finance sont très spécia-lisées et manquent en général de perspective sur les métiers de la banque, les risques pris et leur gestion. Les évolutions règlementaires, quasi permanentes, viennent encore obscurcir la vue. Les participants à cette formation désirent accéder à une vision claire des risques liés à leur activité et comprendre le cadre règlementaire qui s’impose.

Quel est l'objectif de cette formation ? Acquérir une vision globale et complète des risques et de leur gestion. Combien de personnes n’osent pas po-ser de questions dans une réunion, par peur de ne pas avoir les connaissances nécessaires et de se tromper ! C’est dommageable dans un contexte où beaucoup de sujets sont aujourd’hui transverses impliquant les com-merciaux, les gestionnaires de risques, l’informatique, la comptabilité,….

Elle aborde les fondamentaux du risk mana-gement mais il faut quand même avoir un bon niveau pour comprendre non ?Quels sont les prérequis ? La formation est conçue pour que tous les participants puissent progresser. La 1ère partie, consacrée au bi-lan de la banque, met en valeur l’activité de la banque et ses risques potentiels. C’est un socle sur lequel viennent se poser les autres briques, une à une, les participants intégrant au fur et à mesure des notions parfois complétement nouvelles. Un niveau minimum en gestion bancaire ou financière st un plus mais sur-tout une bonne implication des participants pour faire vivre le cours !

Le sujet est technique et aussi très mouvant avec la règlementation, quelles sont les ac-tualisations que vous menez ? La gestion des risques repose pour beaucoup sur une analyse de bon sens. Mais la règlementation de plus en plus complexe et des techniques financières sophisti-

quées viennent tout complexifier. Il faut se tenir au cou-rant des évolutions règlementaires, ce qui est presque un travail à temps plein, et des réflexions touchant aux modèles de mesure et de gestion et des risques. Il est également fort utile de suivre les « accidents » rencon-trés par les banques. L’analyse des pertes subies à la suite de dysfonctionnements majeurs constitue aussi de bons cas pratiques pour cette formation.

Comment faites-vous pour faire passer vos messages ? Quelles sont vos techniques pé-dagogiques ? Je préfère que les participants acquièrent une « co-lonne vertébrale » de savoirs clé plutôt que de les sur-charger de connaissances factuelles rapidement ou-bliées. Nous prenons le temps sur chaque partie pour en approfondir la compréhension et permettre des échanges en séance. Les groupes restreints avec des personnes venant de différents horizons, permettent l’échange d’expériences. Enfin, beaucoup de temps est dédié aux cas pratiques : analyse des « accidents », d’extraits de rapports annuels afin de voir concrète-ment comment les banques gèrent leurs risques. Au total, la partie interactive de la formation représente au moins 30% du temps.

Vous animez également un séminaire sur la gouvernance du risque… le risk management c'est votre passion ? Vous avez tout à fait raison ! J’interviens depuis longtemps dans le secteur financier, et j’ai constaté que seule une vision transversale de l’activité et des risques garantissait une gestion saine des entreprises du secteur. Le risk management impose d’avoir une vi-sion globale mais aussi des connaissances techniques dans différents domaines. C’est très exigeant mais ex-trêmement stimulant. J’essaye naturellement de faire passer cette passion dans toutes mes formations, en pensant que cet enthousiasme et des anecdotes tirées de ma propre expérience rendent la formation plus agréable à suivre.

Catherine Bienstock

Catherine, consultante indépendante et administratrice de sociétés, met à disposi-tion son expertise sur la gestion des risques en banque.

Elle a notamment travaillé au Front Office et aux risques de BNP avant de devenir responsable des risques de la Cie Financière Tradition.

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